La grêle est devenue l’une des catastrophes naturelles les plus coûteuses et les plus systématiquement sous-estimées sur les marchés d’assurance matures. Aux États-Unis, la grêle figure systématiquement parmi les principales causes de perte annuelle assurée du NatCat. En Europe, les fortes grêles entraînent régulièrement des pertes de plusieurs centaines de millions d'euros par événement. Malgré l’importance de ces pertes, la grêle reste l’un des périls NatCat les plus mal modélisés. NatCat Lighthouse-0 d'Earthian fournit des renseignements sur les risques de grêle qui répondent à ces limites.

La grêle est générée par de violentes tempêtes de convection avec de forts courants ascendants qui projettent les précipitations dans des couches atmosphériques inférieures au point de congélation où elles s'accumulent sous forme de grêlons. L’échelle spatiale fine des chutes de grêle, combinée à l’intensification rapide et à la courte durée des tempêtes produisant de la grêle, crée des défis de modélisation que les données météorologiques grossières ne peuvent pas résoudre. L'énergie cinétique des grêlons détermine les dommages causés aux toits, aux véhicules, à l'agriculture et aux façades d'une manière qui nécessite des modèles de vulnérabilité spécifiques à chaque type d'actif, calibrés sur les caractéristiques réelles des grêlons.

• Cartographie de la bande de grêle haute résolution : NatCat Lighthouse-0 utilise des données d'intensité de grêle dérivées du radar, des observations satellite et une modélisation atmosphérique pour reconstruire et projeter les caractéristiques de la bande de grêle aux échelles spatiales fines dans lesquelles le risque de grêle varie réellement, plutôt que de les regrouper sur des réseaux de stations météorologiques grossiers.
• Taille des grêlons et modélisation de l’énergie cinétique : les dommages causés par la grêle dépendent de la taille des grêlons et de l’énergie cinétique, et pas seulement de l’apparition de la grêle. NatCat Lighthouse-0 modélise la distribution de la taille des grêlons et l'énergie cinétique pour chaque scénario d'événement de grêle, fournissant ainsi les caractéristiques de risque requises par une évaluation précise de la vulnérabilité et des pertes.
• Différenciation de la vulnérabilité par type d'actif : Les matériaux de toiture, le type de vitrage, la couverture des panneaux solaires, l'exposition des véhicules et le type de culture agricole présentent des vulnérabilités considérablement différentes à la grêle de différentes tailles. NatCat Lighthouse-0 applique des fonctions de vulnérabilité spécifiques à chaque type d'actif qui différencient les pertes entre différents types d'actifs confrontés aux mêmes caractéristiques de grêle.
• Projections de convection sévère ajustées au climat : NatCat Lighthouse-0 intègre des projections ajustées au climat de la fréquence et de l'intensité de la convection sévère pour fournir des estimations prospectives du risque de grêle reflétant l'évolution des conditions atmosphériques.
• Évaluation de l'accumulation de grêle dans le portefeuille : NatCat Lighthouse-0 fournit des estimations de l'accumulation de grêle au niveau du portefeuille qui permettent aux assureurs de comprendre et de gérer leur exposition globale à la grêle suite à des tempêtes de grêle uniques affectant plusieurs polices simultanément.

La modélisation traditionnelle du risque de grêle se heurte à des limites importantes qui se traduisent par une sous-tarification systématique :

• Les réseaux de stations météorologiques ont une densité spatiale insuffisante pour résoudre l'échelle spatiale fine des chutes de grêle, produisant des estimations de la fréquence et de l'intensité de la grêle qui lissent la variabilité spatiale au sein de l'événement qui détermine quels actifs sont réellement touchés.
• Les indicateurs de grêle simplifiés ne capturent pas les caractéristiques énergétiques cinétiques des grêlons qui déterminent les dommages réels aux actifs, produisant ainsi des évaluations de vulnérabilité déconnectées des mécanismes de dommages réels.
• L’étalonnage des données de perte historiques peut ne pas refléter l’évolution de l’environnement de convection sévère, car une humidité atmosphérique plus élevée augmente le potentiel de taille des grêlons et des changements géographiques dans la fréquence des orages violents se produisent.
• L'agrégation spatiale grossière attribue le même risque de grêle aux actifs situés dans de vastes zones géographiques, masquant ainsi la variation significative au sein de la zone de l'exposition réelle à la grêle due à la climatologie locale des tempêtes.

NatCat Lighthouse-0 répond aux limites de la modélisation de la grêle grâce à des renseignements basés sur l'inférence :

• La cartographie de la grêle dérivée du radar et augmentée par satellite fournit une résolution à échelle fine de l'intensité de la grêle que les réseaux de stations météorologiques ne peuvent pas atteindre.
• La modélisation de la taille des grêlons et de l’énergie cinétique fournit les informations sur les risques physiques nécessaires à un étalonnage précis du mécanisme de dommages.
• Les projections de convection sévère ajustées en fonction du climat fournissent des estimations prospectives du risque de grêle qui reflètent l'évolution des conditions atmosphériques à l'origine du risque de grêle.
• Les fonctions de vulnérabilité spécifiques à chaque type d'actif produisent des estimations précises des pertes pour chaque type d'actif plutôt que des hypothèses génériques sur les dommages causés par la grêle.

L’intelligence des risques liés à la grêle permet des applications critiques en matière d’assurance et financières :

• Tarification de l'assurance de biens : les assureurs peuvent utiliser les évaluations du risque de grêle au niveau des actifs de NatCat Lighthouse-0 pour tarifer avec précision la couverture contre la grêle, en différenciant les actifs avec différents matériaux de toiture, types de construction et climatologies locales de grêle que la tarification générique des zones de grêle regroupe.
• Assurance agricole et récolte : La grêle est l’une des principales causes de pertes agricoles. NatCat Lighthouse-0 fournit des évaluations de vulnérabilité à la grêle spécifiques à chaque type de culture qui permettent aux assureurs agricoles de fixer avec précision la couverture contre la grêle et de gérer la concentration du portefeuille dans les régions à haut risque de grêle.
• Assurance automobile et flotte automobile : les dommages causés par la grêle aux véhicules constituent une composante majeure des pertes assurées dues à la grêle. NatCat Lighthouse-0 fournit des estimations de l'accumulation de grêle pour les zones d'exposition de la flotte, permettant aux assureurs de flotte et aux entreprises disposant de grandes flottes de véhicules d'évaluer et de gérer l'exposition à la grêle.
• Tarification des traités de réassurance : les réassureurs qui fixent la tarification des traités de grêle globaux ont besoin d'estimations de l'accumulation de grêle au niveau du portefeuille qui reflètent les concentrations d'exposition actuelles et les risques de grêle prospectifs. Les résultats d'accumulation de portefeuille de NatCat Lighthouse-0 fournissent la base quantitative pour la tarification des traités.

La grêle reste l’un des périls les plus mal gérés dans la modélisation sophistiquée de NatCat. La plupart des fournisseurs de modèles commerciaux se concentrent sur les tremblements de terre, les ouragans et les inondations comme principaux investissements de modèle, avec la grêle comme capacité secondaire. NatCat Lighthouse-0 d'Earthian fournit des renseignements sur les risques de grêle avec une résolution spatiale dérivée du radar, une modélisation de l'énergie cinétique des grêlons, des fonctions de vulnérabilité spécifiques à chaque type d'actif et des projections de convection sévère ajustées au climat qu'exige une évaluation précise du risque de grêle.

Il est de plus en plus évident que les pertes dues à la grêle augmentent sur de nombreux marchés mondiaux, en raison de l'augmentation des valeurs assurées dans les zones exposées à la grêle, de l'expansion du développement urbain et de l'évolution des conditions atmosphériques. Une teneur en humidité atmosphérique plus élevée augmente la taille maximale potentielle des grêlons lors d’événements convectifs graves.

Les assureurs, les réassureurs et les investisseurs en cat bonds fortement exposés à la grêle ont besoin de renseignements prospectifs sur les risques de grêle qui reflètent l’évolution de l’environnement des sinistres, et non d’un calibrage des pertes historiques qui peut de plus en plus sous-estimer le potentiel de pertes liées à la grêle de l’environnement atmosphérique actuel et futur.